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: Das Maß aller Dinge

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Ein zunehmend wichtiger Aspekt der modernen Wirtschaftswissenschaft ist die Abbildung realer wirtschaftlicher Phänomene und deren quantitative Messung mit Hilfe von ökonometrischen Modellen. Diese seien als Instrumente für den Ökonomen mittlerweile so wichtig wie das Mikroskop für den Biologen oder ...

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          Ein zunehmend wichtiger Aspekt der modernen Wirtschaftswissenschaft ist die Abbildung realer wirtschaftlicher Phänomene und deren quantitative Messung mit Hilfe von ökonometrischen Modellen. Diese seien als Instrumente für den Ökonomen mittlerweile so wichtig wie das Mikroskop für den Biologen oder das Teleskop für den Astronomen, schreibt Marcel Boumans von der Universität Amsterdam in seinem jüngsten Buch. Er will eine eigenständige Methodologie entwickeln, um die Verläßlichkeit der ökonometrischen Modelle beurteilen zu können.

          Er konzentriert sich dabei auf die Entwicklung der ökonometrischen Modellierung von Konjunkturzyklen seit den dreißiger Jahren, die Boumans als typisch für die gesamte Disziplin erachtet. Konkret betrachtet er die Beiträge einer Reihe von prominenten Makroökonomen und Ökonometrikern, wobei sich eine Vorliebe für Nobelpreisträger zeigt. Das beginnt mit Jan Tinbergen und Ragnar Frisch, den ersten Preisträgern von 1969. Weiterhin Beachtung finden die späteren Preisträger Trygve Haavelmo (1989), Tjalling Koopmans (1975), Herbert Simon (1978), Milton Friedman (1976), Lawrence Klein (1980), Robert Lucas (1995), Finn Kydland, Edward Prescott (beide 2004) sowie John von Neumann und Irving Fisher. Zweifellos haben die genannten Forscher wichtige Beiträge geleistet - und doch bleibt als erster Kritikpunkt anzumerken, daß Boumans diese spezifische Auswahl nicht begründet. Es bleibt damit unklar, warum er andere, ebenfalls wichtige Autoren und deren Beiträge nicht behandelt.

          Besonders aufschlußreich ist das zweite Kapitel, das ausschließlich dem niederländischen Ökonomen Tinbergen gewidmet ist. Ihm gelang es in den dreißiger Jahren als erstem, mathematische Modelle zur Beschreibung ganzer Volkswirtschaften zu entwickeln und diese mit Hilfe von statistischen Daten empirisch zu schätzen. Er verwendete ein dazu vergleichsweise einfaches System linearer Differenzengleichungen, deren Parameter er mit Hilfe der multiplen Regressionsanalyse schätzte und durch einfache Signifikanztests überprüfte. Boumans beschreibt insbesondere, wie Tinbergen auf naturwissenschaftliche Konzepte und Begrifflichkeiten zurückgriff, die er durch sein Studium mit anschließender Promotion in Physik in den zwanziger Jahren kennengelernt hatte. Sehr einflußreich war dabei sein akademischer Lehrer an der Universität Leiden, der Physiker Paul Ehrenfest, und über dessen Lehrer Ludwig Boltzman auch James Clark Maxwell sowie Heinrich Hertz. Boumans betrachtet Tinbergen zu Recht als Pionier der ökonometrischen Konjunkturanalyse, von dessen Werk das sich entwickelnde Fachgebiet lange profitiert hat. Unbefriedigend bleibt allerdings seine Behandlung des Verhältnisses von Tinbergen zur Konjunkturanalyse seiner Zeit. So gab es in der Zwischenkriegszeit eine ganze Reihe anspruchsvoller theoretischer Ansätze von Ralph Hawtrey, Friedrich August Hayek, Arthur Spiethoff, Joseph Schumpeter und anderen. Boumans unterläßt es nicht nur, darauf detailliert einzugehen, sondern lehnt sie auch unter Berufung auf Tinbergen recht pauschal als unzureichend ab.

          In den weiteren Kapiteln zeigt sich immer wieder der große Einfluß Tinbergens. Dieser prägte gemeinsam mit Frisch und Haavelmo den ökonometrischen Ansatz der Cowles Commission in den Vereinigten Staaten, zu deren führenden Vertretern in den vierziger und fünfziger Jahren Koopmans und Klein gehörten. Dagegen entstanden die spezifischen Beiträge der Nobelpreisträger Friedman, Lucas, Kydland und Prescott vornehmlich in der kritischen Auseinandersetzung damit. Sie waren sich einig in der Ablehnung des umfassenden strukturellen Modellierungsansatzes der Cowles Commission sowie deren Streben nach wirtschaftspolitischer Anwendung. Methodisch bevorzugten sie - und mit ihnen offensichtlich Boumans - einfachere Modelle. Friedman betonte in seiner "Methodology of Positive Economics" die Irrelevanz realistischer Prämissen und hob statt dessen die Prognosekraft als entscheidend hervor. Lucas sprach von Modellen nur als "Artificial economies". Kydland und Prescott gingen noch weiter, indem sie die Methode der Kalibrierung, des Einsetzens von Parameterwerten aus anderen Modellen oder als schlichte Hypothese, anstelle der empirischen Schätzung einführten. Einen etwas anderen Weg hatte zuvor Irving Fisher in seinen Arbeiten zu Indexzahlen gewählt.

          Insgesamt vermittelt das Buch eine Reihe von interessanten Einsichten. Auch wenn das Ziel der Schaffung einer eigenständigen Methodologie für ökonometrische Modelle nicht vollständig erreicht wird, so zeigt Boumans zumindest exemplarisch wichtige Ansätze dafür. Die Stärken des Buches liegen zum einen in der Analyse der Beiträge von führenden Forschern auf dem Gebiet der empirischen Konjunkturforschung, und zum anderen ist die Kombination mit Ansätzen aus der (interdisziplinären) Wissenschaftslehre gut gelungen.

          ARNDT CHRISTIANSEN.

          Marcel Boumans: How Economists Model the World into Numbers. Routledge, New York 2006, 220 Seiten, 132 Dollar.

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